Цены различных опционов пут на ОЕХ

Теперь допустим, что на путы с данными ценами исполнения и различными датами истечения существуют следующие цены. Указанные цены очень близко соответствуют реальным премиям, с которыми торговались опционы пут на ОЕХ в конце лета 1995 года. Долгосрочные путы имеют более высокие подразумеваемые волатильности, чем краткосрочные путы. Этого следовало ожидать, что является фактом, с которым покупателям страховок приходится мириться.

Хеджирование с помощью SOX Пример относительно волатильной акции Вычисление относительной Беты Путы с низкими стражами Собственны е портфели акций Цены различных опционов пут на ОЕХ Фактические долларовые затраты на страхование Затраты на страхование в процентах от чистой стоимости Коллар Коллар или воротник