|
Данная ситуация достаточно обычная, причем настолько рядовая, что наблюдается почти каждый день. Например: допустим, что общий опционный объем по опционам на акцию XYZ 1385126 контрактов, в то время как средний опционный объем в то время был всего лишь 250 контрактов в день. Данная ситуация должна быть показана компьютером при первичной сортировке. Предположим, в тот день акция закрылась по 35. При дальнейшем анализе мы обнаруживаем такой расклад по данному опционному объему.
Таким образом, похоже, произошла блочная сделка объемом 1300 или более контрактов даже несмотря на значительность общего объема в 1385 контрактов, поскольку средний объем был всего 250 контрактов. Мы говорим о прохождении блочной сделки, потому что значительный объем представлен только одной серией: Сентябрь-35-колл. В самом деле, если вычесть из объема данную блочную сделку, часто можно получить ситуацию, в которой дневной опционный объем оказывается ниже среднего.
Если опционный объем сконцентрирован преимущественно на одной серии, но по ленте невозможно вьшвить (время и объем продаж опционных контрактов) наличие блочной сделки, вероятно, ситуация по-прежнему не заслуживает внимания. Мои ощущения таковы: если публика (включает неизвестных трейдеров, обладающих инсайдерской информацией) выходит на рынок и многократно покупает одну опционную серию, маркет-мейкеры прекращают продавать им эти опционы.
|
