|
Конечно, здесь уместен вопрос: Является ли это системой, пригодной для торговли этим феноменом? Чтобы ответить, мы проработали несколько наборов данных с различными точками входа и разными уровнями защитных остановок (или даже без них). Первый состоял в том, что определенный вид стопа необходимо использовать. Было несколько истечений, после которых рынок продолжат двигаться в том же направлении, что и до истечения. В этих случаях возникали убытки. В отсутствие защитных остановок некоторые из этих потерь оказались достаточно велики (интересно, что многие из этих случаев происходили в декабре; если вы будете торговать по этой системе, при желании можете исключить данный месяц).
К нашему удивлению, использование абсолютного стопа гораздо лучше применения перемещаемого стопа (trailingstop). Перемещаемый стоп — это уровень остановки, корректируемый для фиксации прибылей, возникающих при движении рынка, обеспечивающего результаты торговли в вашу пользу.
Пример. Предположим, вы покупаете фьючерсы на SP по цене 563.00 и хотите использовать подтягиваемый стоп в 1.5 пункта. Изначально вашим стопом должен быть уровень 561.50. Однако допустим, что сделка развивается в вашу пользу, и в течение нескольких последующих дней после входа в торговлю фьючерс закрывается по следующим ценам. Для каждого из этих дней показано новое значение перемещаемого стопа. Оно должно пересчитываться после закрытия торгов.
Заметьте, что в третий день, когда фьючерс закрылся вниз по цене 565.50, но не так низко, чтобы остановить данную сделку, перемещаемый стоп не был снижен. Он может быть только повышен.
|
