|
В нашей торговой системе с индексом ОЕХ мы проиграли несколько сценариев, но наиболее репрезентативными выглядят следующие два: использование стопа в 2.20 пункта на ОЕХ ти использование стопа в 3.10 пункта на ОЕХ. В Таблицах 3.2 и 3.3 выделены результаты по общему числу сделок, числу прибыльных сделок, прибыли в пунктах ОЕХ в расчете на каждую сделку и общей прибыли в пунктах ОЕХъа время жизни (работы) системы.
Лучшая средняя прибыль в каждойтаблице превышает 3 пункта в расчете на сделку и достигается при торговле на основе квартальных истечений, начиная с 1990 года. Однако все данные системы показали достаточно хорошие результаты. С 1990 года больший стоп (3.10 пункта ОЕХ) выглядит работающим лучше, но вполне вероятно, что это связано с тем, что в 1990-х годах ОЕХ торговался по более высоким ценам, чем в 1980-х.
Отметим также, что данные, включающие итоги ежемесячных истечений ранее 1990 года, сильно ухудшены истечением октября 1987 года. Убытки составили 27 пунктов ОЕХ (то есть если вы купили ОЕХ в пятницу вечером, 16 октября, то на момент открытия ОЕХ в понедельник утром, 19 октября, когда произошло большое понижение, ваши убытки составляли 27 пунктов).
Результаты, достаточно хорошие для торговли, поэтому представим саму систему.
Шаг 1. Используя закрытия ОЕХъ среду, четверг и пятницу недели истечения, определите наибольшее изменение по сравнению с закрытием ОЕХъ предыдущую пятницу.
|
