|
Затем в сентябре 1995 года опционы на Interdigital стали дорогими и в определенной степени приобрели активность. Но, поскольку это повышение среднего объема было уже обеспечено предыдущими действиями, единственным ключом для трейдеров осталась повышенная волатильность.
IDC: 20-дневная скользящая средняя подразумеваемой волатильности: 60%.
Средний дневной объем: 2444 контракта
Дневная взвешенная подразумеваемая волатильность: 77% 10-дневная историческая волатильность: 36% 20-дневная историческая волатильность: 42% 50-дневная историческая волатильность: 46% 100-дневная историческая волатильность: 49%.
Общий объем оказался приличным — 2200 контрактов, но, поскольку средний объем был повышен, достигнув 2444 контракта, данную акцию фильтры объема не выявили. Тем не менее дневная подразумеваемая волатильность составляла 78%, что намного выше одновременно и 20-дневной скользящей средней, и исторических волатильностей. Отдельные опционы тоже имели спекулятивный вид, поэтому мы предпочли рассмотреть IDC в качестве кандидата для совершения сделки. После этого она быстро сдвинулась на два пункта вверх.
Таким образом, подразумеваемая волатильность полезна даже в ситуации, где опционная торговля выглядела только относительно активной, поскольку она помогла нам распознать потенциальную сделку, несмотря на то, что фильтры объема не смогли этого сделать.
|
