|
Другой очень хороший фьючерсный контракт для наблюдения сигналов пут-колл пропорции — фьючерс на долгосрочные казначейские бонды. Ценовые графики (непрерывного) фьючерса на Т-бонды и его пут-колл пропорции представлены на Рисунках 4.35 и 4.36. На графиках помечены покупки и продажи. Заметьте, что это еще один фьючерсный контракт, все локальные максимумы и минимумы пут-колл пропорции которого можно использовать в качестве сигналов к покупкам и продажам.
За временной промежуток, показанный на графике, сигналы к продаже обычно генерировались при значении пут-колл пропорции в области 110-130, а сигналы к покупке — в зоне 70—80. Покупки и продажи отмечены на обоих графиках и можно заметить соответствие между ними. Не каждый сигнал оказался прибыльной сделкой, но подавляющее большинство сигналов было выигрышным.
Другой контракт, торгуемый с помощью пут-колл пропорции, — фьючерсный контракт на SP 500. В данном случае можно сказать о некотором дублировании ситуации генерирования сигналов пут-колл пропорцией 0
|
